ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดสหรัฐอเมริกาเซมิคอนดักเตอร์
TLSEMICON-H
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE
- จดทะเบียนกองแม่
- สหราชอาณาจักร
- ค่าเงิน
- ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
21.7961
2026-08-19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
214 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.32%
อันดับค่าธรรมเนียม 10 จาก 72
ผลตอบแทนย้อนหลัง (ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลาคงที่)
1 วัน
-1.53%
1 สัปดาห์
-2.25%
1 เดือน
+0.76%
3 เดือน
+6.28%
6 เดือน
+41.10%
1 ปี
+102.22%
5 ปี
-
สูงสุด
+117.97%
กราฟ NAV รายวัน (เลือกช่วงเวลาได้)
+102.22%(+11.0178)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
27.575
22.9652
18.3554
13.7456
9.1358
19 ส.ค. 6819 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
+3.27%ส.ค. 69
การลดลงจากจุดสูงสุด (Drawdown)
-20.07%ลึกสุดในช่วงนี้ · ตอนนี้ -17.14%
ความเสี่ยงในช่วงนี้
40.75%ความผันผวนต่อปี
- Sharpeผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
- 2.10
- เดือนที่เป็นบวก
- 62%
- เดือนที่ดีที่สุด
- +28.57%
- เดือนที่แย่ที่สุด
- -15.37%
- ห่างจากจุดสูงสุด
- 58 วัน
ทรัพย์สินที่กองทุนนี้ถือครองอยู่
Top 1 Holdings
- VANECK SEMICONDUCTOR ETF55.78%
ประเภททรัพย์สินถือครอง
- หน่วยลงทุน55.78%
- สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น46.00%
- เงินฝากธนาคาร0.67%
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า-2.45%
กองทุนที่ลงทุนคล้ายกัน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.61% | 0.18% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 100% | 100% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.94% | 0.32% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมที่ใช้คำนวณ
- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (TER)
- 0.32%/ปี
- ค่าธรรมเนียมซื้อ
- 0.5%
- ค่าธรรมเนียมขาย
- 0%
- ค่าสับเปลี่ยนกองทุน
- เข้า 0.5% / ออก 0%
มูลค่าเมื่อขายคืน (หักค่าธรรมเนียม)201,209 บาท
มูลค่าเมื่อขายคืน (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม บนผลตอบแทนเท่ากัน)202,540 บาท
— จากค่าธรรมเนียมซื้อ-500 บาท
— จากค่าธรรมเนียมขาย-0 บาท
— จาก TER ตลอดระยะเวลาถือครอง-831 บาท
ต้นทุนค่าธรรมเนียมทั้งหมด-1,331 บาท
ค่าธรรมเนียมคิดเป็น % ของกำไร1.3%
กำไร/ขาดทุนสุทธิ+101,209 บาท
คำนวณจากผลตอบแทนย้อนหลังจริงของกองทุน (จาก NAV รายวัน) ไม่ใช่การพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคต มูลค่ากรณี “ไม่มีค่าธรรมเนียม” คือการประมาณด้วยการบวก TER ที่กองทุนหักไปแล้วผ่านผลตอบแทนกลับเข้าไป เพื่อให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดกินผลตอบแทนไปเท่าไหร่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ทำได้จริงหากไม่มีค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลตอบแทนในอนาคต
1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารจัดการโดย VanEck Asset Management B.V. จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange สหราชอาณาจักร, ตลาดหลักทรัพย์ DEUTSCHE BÖRSE ประเทศเยอรมนี, ตลาดหลักทรัพย์ SIX SWISS EXCHANGE ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ตลาดหลักทรัพย์ BORSA ITALIANA ประเทศอิตาลี และตลาดหลักทรัพย์ EURONEXT PARIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งกองทุนจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และใบรับฝากหลักทรัพย์ (depository receipts) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยกองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ “Replication Strategy” ลงทุนในตราสารทุน ใบรับฝากหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (American depository receipts (ADRs)) และใบรับฝากหลักทรัพย์ทั่วโลก (Global depository receipts (GDRs)) เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลัก (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG (ดัชนีอ้างอิง)
2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
3.ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) ทั้งนี้ กองทุนยังอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)
4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการหรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange สหราชอาณาจักร ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้เป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน VanEck Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567)
ชื่อกองทุนVanEck Semiconductor UCITS ETFวันที่จัดตั้ง1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)อายุโครงการไม่กำหนดBloomberg TickerSMH LNISIN CodeIE00BMC38736สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กำกับดูแลCentral Bank of Irelandตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange สหราชอาณาจักรวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchangeการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายบริษัทจัดการ
(Management Company)VanEck Asset Management B.V.ผู้จัดการกองทุน
(Investment Manager)Van Eck Associates Corporationผู้ดูแลผลประโยชน์ (Depositary)State Street Custodial Services (Ireland) Limitedนายทะเบียน
(Administrator and Registrar)State Street Fund Services (Ireland) Limitedผู้สอบบัญชี
(Auditors of the Company)KPMGดัชนีชี้วัด
MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Indexวัตถุประสงค์การลงทุน :
เพื่อสร้างผลการดำเนินงานก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG (ดัชนีอ้างอิง)
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ “Replication Strategy” โดยลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ได้แก่ ตราสารทุน ใบรับฝากหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (American Depository Receipts (ADRs)) และใบรับฝากหลักทรัพย์ทั่วโลก (Global Depository Receipts (GDRs)) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ละเมิดเกณฑ์ ESG บางประการ เช่น
•บริษัทที่มีการละเมิดบรรทัดฐานอย่างร้ายแรง
•บริษัทที่มีรายได้จากอาวุธต้องห้าม (Controversial Weapons) ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด
•บริษัทที่มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดจากภาคธุรกิจ อาทิ ยาสูบ การพนัน อุปกรณ์และบริการทางทหาร และการสกัดพลังงาน
ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถใช้วิธีการจำลองพอร์ตการลงทุนแบบเต็มรูปแบบ (Full Replication) ตามดัชนีอ้างอิงได้ ผู้จัดการกองทุนอาจเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม (Optimized Sampling Methodology) แทน
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments (FDIs)) ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้
ประเภทของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDIs) ที่กองทุนหลักอาจใช้ ได้แก่
•สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)
•สัญญาสิทธิ (Options) ทั้งสิทธิซื้อ (Call) และสิทธิขาย (Put)
•สัญญาแลกเปลี่ยน (Swaps) ทั้งสัญญาแลกเปลี่ยนในตราสารทุนและที่อ้างอิงดัชนี
•สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forwards)
•สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีการส่งมอบ (Non-Deliverable Forward (NDFs))
วัตถุประสงค์การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDIs)
•Futures และ Options : เพื่อบริหารจัดการเงินสด โดยนำเงินที่ได้จากการรับซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินสดอื่น ๆ ที่กองทุนถืออยู่ไปลงทุนชั่วคราว เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (Tracking Error)
•Currency Forwards และ NDFs : เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge Currency)
•กองทุนอาจใช้ FDIs เป็นทางเลือกแทนการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านต้นทุนหรือสภาพคล่องที่ FDIs อาจมีเหนือกว่าการลงทุนโดยตรงในบางกรณี
กองทุนหลักอาจใช้ใบรับฝากหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (American Depository Receipts (ADRs)) และใบรับฝากหลักทรัพย์ทั่วโลก (Global Depository Receipts (GDRs)) เพื่อให้ได้สิทธิในหลักทรัพย์ แทนการลงทุนในหลักทรัพย์จริง ในกรณีที่ติดข้อจำกัดในท้องถิ่น เช่น ข้อจำกัดด้านโควตา หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้การถือครองโดยตรงไม่สามารถทำได้
นอกจากนี้ กองทุนหลักยังอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเสริม (Ancillary Liquid Assets) และ ตราสารตลาดเงิน (Money Market Instruments) ซึ่งอาจรวมถึง
•เงินฝากธนาคาร (Bank Deposits)
•ใบรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Receipts)
•บัตรเงินฝาก (Certificates of Deposit)
•ตั๋วเงินคลัง (Treasury)
•ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper)
•ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Notes)
•ตั๋วสัญญาใช้เงินที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้อิสระ (Freely Transferable Promissory Notes)
การลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเสริมและตราสารตลาดเงินอาจใช้ในหลายกรณี เช่น การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของเงินสดและการกู้ยืมในระยะสั้น หรือในกรณีที่กองทุนหลักจะเข้าร่วมการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering)
กองทุนหลักใช้แนวทางการลงทุนแบบเชิงรับ (passive) หรือแบบอิงดัชนี (indexing investment approach) เพื่อจำลองผลการดำเนินงานการลงทุนของดัชนีอ้างอิง และผู้จัดการกองทุนจะตรวจสอบความแม่นยำในการติดตามดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลดัชนีอ้างอิง :
ดัชนี MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index จัดทำโดย MarketVector Indexes™ GmbH (Index Provider) ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา และดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายได้อย่างน้อย 50% จากเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม หากดัชนีอ้างอิงถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่แล้วและสัดส่วนรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ลดลงต่ำกว่า 25% ของรายได้รวมของบริษัท ดัชนีอ้างอิงจะพิจารณานำหลักทรัพย์นั้นออก
ดัชนีอ้างอิงมีการพิจารณาปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงใช้ข้อมูล ESG ที่ให้บริการโดยกลุ่มบริษัท Institutional Shareholder Services (ISS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลคุณภาพสูง การวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึก รวมถึงการวิจัยและจัดอันดับ ESG ระดับประเทศ ทำให้ผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงสามารถระบุความเสี่ยงและโอกาสทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้
มาตรฐานการใช้ข้อมูลของผู้จัดทำดัชนีอ้างอิง ได้แก่
•การนำเข้าข้อมูล: ผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงได้รับข้อมูล ESG มาจาก ISS หากไม่มีข้อมูล จะใช้การจำลองข้อมูลที่จำเป็น
•การตรวจสอบและคุณภาพของข้อมูล: ผู้ให้บริการข้อมูล ESG ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือและความเป็นตัวแทนของข้อมูล ผู้ให้บริการมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อรับรองคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ESG
•มาตรฐานอ้างอิง: กรอบการวิจัยตามบรรทัดฐาน (Norm-Based Research framework) ของ ISS ประกอบด้วยหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) แนวปฏิบัติของ OECD สำหรับบริษัทข้ามชาติ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles for Business and Human Rights) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
ดัชนีอ้างอิงจะไม่รวมบริษัทที่ฝ่าฝืนเกณฑ์ ESG ดังนี้:
•การวิจัยตามบรรทัดฐาน (Norm-Based Research) :• หัวข้อที่พิจารณา : สิทธิแรงงาน การเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน การติดสินบน การใช้แรงงานเด็ก การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การบังคับใช้แรงงาน มาตรฐานแรงงาน และการฟอกเงิน บริษัทที่มีคะแนนตัวบ่งชี้ความรุนแรงของกรณี (Case Severity Indicator) ระดับรุนแรงมาก (Very Severe) จะไม่ถูกรวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง
•บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ หรืออยู่ในรายชื่อ “AFL-CIO Boycott List” จะไม่ถูกรวมในดัชนีอ้างอิง
•อาวุธต้องห้าม (Controversial weapons) : เช่น อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้กำหนดเป็นสีแดง สีเหลือง หรือสีเขียวให้กับผู้ออกหลักทรัพย์ตามการมีส่วนร่วม บริษัทที่ได้รับสีแดงจะถูกคัดออกจากดัชนีอ้างอิง
•อาวุธปืนสำหรับพลเรือน (Civilian Firearms) : พิจารณาความเกี่ยวข้องกับกระสุน อาวุธจู่โจม ฯลฯ หากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้รับการประเมินเป็นสีดำหรือไม่มีส่วนร่วม บริษัทดังกล่าวจะรวมอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้
•ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการสกัดพลังงาน (Sector and Energy Extractives Exposure) : เช่น ยาสูบ การพนัน การสกัดพลังงาน (ถ่านหิน เชื้อเพลิงฟอสซิล ทรายน้ำมัน และพลังงานนิวเคลียร์) และอุปกรณ์ทางทหาร โดยบริษัทที่มีรายได้จากกิจกรรมเหล่านี้เกิน 5% จะถูกตัดออกจากดัชนีอ้างอิง
บริษัทที่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง ESG ตามที่ผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงกำหนด จะถือว่าปฏิบัติตามหลัก ESG แม้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลจาก ISS ผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงอาจพิจารณาใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นมาทดแทน
ดัชนีอ้างอิงสัดจะกำหนดสัดส่วนของแต่ละหลักทรัพย์ไว้ไม่เกิน 10% เพื่อการกระจายความเสี่ยง หากมีหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนเกินกำหนด จะลดสัดส่วนและกระจายส่วนที่เกินให้กับหลักทรัพย์อื่นเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน และทำซ้ำจนกว่าจะไม่มีหลักทรัพย์ใดมีสัดส่วนเกิน 10%
การทบทวนและปรับสมดุล : ทบทวนรายครึ่งปีในเดือนมีนาคมและกันยายน และปรับสมดุลรายไตรมาสในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยใช้ราคาปิดของวันศุกร์ที่สามของเดือนที่สิ้นไตรมาส หรือวันทำการก่อนหน้า หากวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการ
เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ :
ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด จำนวน 50 หลักทรัพย์ จากขอบเขตการลงทุน (Investable Universe)
ขั้นตอนที่ 2 : เรียงลำดับ 2 วิธี ดังนี้
•เรียงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบ Free-Float จากมากไปน้อย (บริษัทที่ใหญ่ที่สุดจะได้รับอันดับ 1)
•เรียงลำดับตามปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 3 เดือน จากมากไปน้อย (บริษัทที่มีสภาพคล่องมากที่สุดจะได้รับอันดับ 1)
ขั้นตอนที่ 3 : รวมอันดับทั้ง 2 วิธี แล้วเรียงจากผลรวมน้อยไปมาก โดยหากผลรวมเท่ากัน บริษัทที่มีมูลค่าตลาดใหญ่กว่าจะอยู่อันดับสูงกว่า
ขั้นตอนที่ 4 : คัดเลือก 25 หลักทรัพย์ เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ดังนี้
•การจัดทำดัชนีอ้างอิงครั้งแรก : เลือก 25 หลักทรัพย์ที่มีอันดับสูงสุด
•การทบทวนดัชนีอ้างอิง :• เลือก 10 หลักทรัพย์ที่มีอันดับสูงสุด
•คัดเลือก 15 หลักทรัพย์ที่เหลือจากหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิงปัจจุบันและอยู่ในอันดับที่ 11-40
•หากจำนวนหลักทรัพย์ยังไม่ถึง 25 หลักทรัพย์ ให้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนีอ้างอิงปัจจุบันที่มีอันดับสูงสุดเพิ่มเติมจนครบ 25 หลักทรัพย์
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ที่ www.marketvector.com
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
•ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing charges) : 0.35%
•ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน (Performance fee) : ไม่มี
เว็บไซต์www.vaneck.com/uk/en/investments/semiconductor-etf/overview/รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์