K-EQUITY
สัดส่วน20%
Total Return-23.9%
CAGR-3.2%
Volatility15%
Max DD-40%
Contribution-4.8%
ตัวอย่างโมเดลพอร์ตทั้งหมด
All-Weather พอร์ตทนทุกสภาวะ
สะสมความมั่งคั่ง · 6 กองทุน · กระจายหุ้น ตราสารหนี้ ทองคำ และเงินสด ตามแนวคิด Risk Parity เพื่อให้พอร์ตทนทานได้หลายสภาวะเศรษฐกิจ
K-FIXED35%
K-EQUITY20%
ABFTH15%
SCBPGFUND10%
ES-GOLD10%
ES-MF10%
Backtest 10 ปี (2016-08-25 ถึง 2025-01-21)
เงินลงทุนสะสม
฿100,000
มูลค่าล่าสุด
฿120,027
ผลตอบแทนรวม
+20.0%
CAGR
+2.2%
Max Drawdown
-9.6%
Sharpe
0.05
การเติบโตของเงินลงทุน
มูลค่าพอร์ตการลงทุน
เงินต้นที่ลงทุน
วันที่: 2025-01-21พอร์ต: ฿120,027เงินต้น: ฿100,000
สัดส่วนมูลค่าแต่ละกองทุน
Value Accumulation by Fund
กราฟสะสมมูลค่าตลาดแยกตามกองทุน (Market value of each holding, stacked)
K-EQUITY
SCBPGFUND
K-FIXED
ES-GOLD
ABFTH
ES-MF
Drawdown
Drawdown (กราฟระดับการขาดทุนสูงสุด)
Max Drop: -10%ผลตอบแทนแยกรายกองทุน
Holdings — Standalone Performance (2016–2025)
ผลตอบแทนและความเสี่ยงแยกรายกองทุนแบบตั้งมั่นลำพัง (Standalone Analysis)
SCBPGFUND
สัดส่วน10%
Total Return+111.9%
CAGR+9.3%
Volatility17.3%
Max DD-35.1%
Contribution+11.2%
K-FIXED
สัดส่วน35%
Total Return+15.1%
CAGR+1.7%
Volatility0.9%
Max DD-3.6%
Contribution+5.3%
ES-GOLD
สัดส่วน10%
Total Return+77.3%
CAGR+7%
Volatility14%
Max DD-20.6%
Contribution+7.7%
ABFTH
สัดส่วน15%
Total Return+6.9%
CAGR+0.8%
Volatility3.3%
Max DD-18.9%
Contribution+1%
ES-MF
สัดส่วน10%
Total Return+8.2%
CAGR+0.9%
Volatility0.1%
Max DD0%
Contribution+0.8%
| กองทุน | สัดส่วน (WEIGHT) | TOTAL RETURN | CAGR | VOLATILITY | MAX DD | CONTRIBUTION* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-EQUITY | 20% | -23.9% | -3.2% | 15% | -40% | -4.8% |
| SCBPGFUND | 10% | +111.9% | +9.3% | 17.3% | -35.1% | +11.2% |
| K-FIXED | 35% | +15.1% | +1.7% | 0.9% | -3.6% | +5.3% |
| ES-GOLD | 10% | +77.3% | +7% | 14% | -20.6% | +7.7% |
| ABFTH | 15% | +6.9% | +0.8% | 3.3% | -18.9% | +1% |
| ES-MF | 10% | +8.2% | +0.9% | 0.1% | 0% | +0.8% |
*Contribution ≈ target weight × standalone total return (approximate; ignores rebalancing path).