ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทย
ES-SET50DV
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
9.6196
2026-08-05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,074 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.55%
อันดับค่าธรรมเนียม 7 จาก 65
1 วัน
-0.47%
1 สัปดาห์
-0.53%
1 เดือน
+1.66%
3 เดือน
+6.50%
6 เดือน
+18.15%
1 ปี
+30.50%
5 ปี
-
สูงสุด
+46.94%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+30.50%(+2.2481)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
9.9955
9.2694
8.5433
7.8172
7.0911
DooPortfolio
5 ส.ค. 685 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 5 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 0.45% | 0.44% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.6% | 0.55% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา(fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน(efficient portfolio management) และอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
โดย บลจ. จะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE”) : 0.30 % ต่อปี
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1.ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั๋วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N)
1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW)
1.5 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN)
2.คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ S/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน ใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการ
ลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.5.3 ในกรณีที่ตราสาร SN ดังกล่าวมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ต้องจัดให้มีข้อตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บริษัทจัดการร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต้องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1.กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุน ในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุนนั้น
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.ธนาคารออมสิน
3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1.ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 – 5
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคำ
1.6 น้ำมันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2.เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ำหนักทั้งหมด
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุน ได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการบริษัทจัดการ นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัทจัดการ แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
6.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
7.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยงจนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ ยกเว้น
ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วนการลงทุน
(%ของNAV)
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
ไม่เกิน 10 %