DAOL-USSMALL

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nasdaq AlphaDEX Small Cap GrowthTM Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) ที่มีลักษณะเป็นหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ในสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ The Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ

พร้อม 5.3.1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดของกองทุน First Trust Small Cap Growth AlphaDEX® Fund (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX® Fundชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันที่จัดตั้งกองทุนหลัก19 เมษายน 2562วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq AlphaDEX Small Cap GrowthTM Index (ดัชนีอ้างอิง)

นโยบายการลงทุน /

กลยุทธ์กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของ Nasdaq AlphaDEX Small Cap GrowthTM Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยปกติจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน)

ดัชนีอ้างอิง จัดทำและดูแลโดย Nasdaq, Inc. โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ AlphaDEX® เพื่อคัดเลือกและกำหนดน้ำหนักของหลักทรัพย์จากดัชนี Nasdaq US 700 Small Cap GrowthTM (ดัชนีฐาน) โดยวิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ AlphaDEX® มีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อาจสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เป็นบวก (positive alpha) หรือ ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้ว (Risk-adjusted Returns) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีแบบดั้งเดิม

ค่าอัลฟ่า (Alpha) คือ ตัวบ่งชี้ว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Benchamark) เท่าใด เมื่อปรับค่าความเสี่ยงแล้ว

ทั้งนี้ ดัชนีฐานเป็นดัชนีที่ครอบคุลมและจัดทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทหุ้นเติบโต จากดัชนี Nasdaq US 700 Small Cap GrowthTM

กลยุทธ์การลงทุนกองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบอิงตามดัชนี (Index investment approach) เพื่อมุ่งหวังให้

ผลการดำเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนีมากที่สุด

หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ)บริษัทจัดการFirst Trust Advisors L.P.Investment AdvisorFirst Trust Advisors L.P.Administrator, Custodian and Transfer AgentThe Bank of New York MellonDistributorFirst Trust and First Trust Portfolios L.P.ผู้สอบบัญชีThe Bank of New York Mellonการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลมี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก

Websitehttps: //www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FYC หมายเหตุ

ข้อความในส่วนของกองทุน First Trust Small Cap Growth AlphaDEX® Fund (FYC) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง Nasdaq AlphaDEX Small Cap GrowthTM

ดัชนี Nasdaq AlphaDEX Small Cap GrowthTM ใช้หลักเกณฑ์ AlphaDEX® ในการคัดเลือกและกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์จากดัชนี Nasdaq US 700 Small Cap Growth™ Index (NQUS700SCG™) ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทขนาดเล็ก (Small Cap) ที่มีลักษณะเป็นหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ในสหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีดังกล่าวจะถูกนำมาจัดอันดับแยกตามปัจจัยด้านการเติบโต (Growth Factors) และปัจจัยด้านมูลค่า (Value Factors) เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าเป็นองค์ประกอบและกำหนดน้ำหนักในดัชนีอ้างอิง

เกณฑ์คัดเลือกหลักทรัพย์ (Security Eligibility Criteria)

หลักทรัพย์จะต้องเป็นองค์ประกอบของดัชนี Nasdaq US 700 Small Cap Growth ณ วันอ้างอิงสำหรับการปรับองค์ประกอบดัชนี (Reconstitution Reference Date)

อนุญาตให้หลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายอยู่ในดัชนีได้เพียงหนึ่งหลักทรัพย์เท่านั้น หากผู้ออกหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์หลายประเภท โดยทั่วไปจะพิจารณาหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเฉลี่สูงสุดเพื่อนำไปรวมอยู่ในดัชนี

หลักทรัพย์จะต้องมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันย้อนหลัง 5 วัน ไม่น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในแต่ละช่วงของวันซื้อขายจำนวน 60 วันก่อนหน้าและรวมถึงวันอ้างอิงสำหรับการปรับองค์ประกอบดัชนี

หากในช่วงการปรับองค์ประกอบดัชนี (reconstitution) บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ใดกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญจนทำให้ไม่เข้าเกณฑ์ของดัชนี Nasdaq จะนำหลักทรัพย์นั้นออกจากการพิจารณา

ตัวอย่างเหตุการณ์ ได้แก่

หลักเกณฑ์การกำหนดน้ำหนักองค์ประกอบของดัชนี

ดัชนีใช้วิธีการกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์แบบ Modified Equal Weight

การคัดเลือกองค์ประกอบดัชนี (CONSTITUENT SELECTION)

ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

กระบวนการคัดเลือกและกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ทุกตัวจะถูกให้น้ำหนักเท่ากัน (equally weighted)

การปรับองค์ประกอบดัชนี (Reconstitution)

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี Nasdaq AlphaDEX® Small Cap Growth Index ได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ที่ https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NQDXUSSCG