ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทยความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
BCAPSETTHAIESGX
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมขาย 1.0% • รับเงินคืน T+5
NAV ล่าสุด
13.8417
2026-08-06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
72 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
—
ยังไม่มีข้อมูล
1 วัน
+0.63%
1 สัปดาห์
+2.01%
1 เดือน
+5.32%
3 เดือน
+15.85%
6 เดือน
+25.07%
1 ปี
+34.35%
5 ปี
-
สูงสุด
+51.97%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+34.35%(+3.5391)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
14.1429
13.0511
11.9593
10.8674
9.7756
DooPortfolio
6 ส.ค. 686 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 5 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยังไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมของกองนี้
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในตราสารทุนโดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET ESG Total Return Index) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีลักษณะดังนี้ และมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1.หุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านความสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) และ/หรือ
2.หุ้นของบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือ
3.หุ้นของบริษัทที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3.2 มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
3.2.1 การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)
3.2.2 การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ
(1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามที่ประกาศการลงทุนของกองทุนกำหนด
(2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อ 3.2
3.3 มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) ซึ่งพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Optimization1 เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET ESG Total Return Index
ทั้งนี้ กองทุนจะใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ (Quantitative Model)2 ในการประเมินและติดตามค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) อย่างสม่ำเสมอ และหากคาดการณ์ว่าค่าดังกล่าวเริ่มมีนัยสำคัญ จะดำเนินการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความผันผวนของส่วนต่างลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ Free Float และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในการพิจารณาความเหมาะสม
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคํานวณดัชนี SET ESG Total Return Index บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีเป็นดัชนีอื่นใดที่มีลักษณะเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนี SET ESG Total Return Index โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคัญ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการรวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยตราสารข้างต้นอาจมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะวิเคราะห์และพิจารณาการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื่องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันก่อนการเลิกกองทุนรวม และรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
หมายเหตุ:
Optimization1 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในอัตราส่วนที่แตกต่างกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
แบบจำลองเชิงปริมาณ (Quantitative Model)2 หมายถึง risk model ที่พัฒนาจากบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟแวร์ทางการเงิน ซึ่งใช้ในการทำ optimization ข้างต้น ซึ่ง risk model นี้สามารถนำมาใช้เพื่อคำนวณค่าพยากรณ์ของ tracking error ได้ และนำค่าเพื่อติดตามการลงทุนของกองทุนเทียบกับดัชนีได้
วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET ESG Total Return Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินข้างต้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจการที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น และเป็นกลไลหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
กรอบการลงทุน (Investment Universe)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET ESG Total Return Index เป็นหลัก
กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบการคัดกรองเชิงลบ (Negative screening) โดยมีปัจจัยที่พิจารณา ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
กองทุนใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายการคัดเลือกหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงคือ SET ESG Total Return Index หรือ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย
หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ SET ESG Total Return Index นั้น ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้วิธีการ screening โดยพิจารณาคุณสมบัติหลักทรัพย์ดังนี้
•เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ชุดล่าสุดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
•เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยอย่างน้อย 5,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งนี้ ในกรณี ของหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบที่มีข้อมูล มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ถึง 3 เดือน จะพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวัน ย้อนหลังตั้งแต่วันที่หลักทรัพย์นั้นเข้าจดทะเบียนซื้อขาย
•เป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยพิจารณาข้อมูลล่าสุดตามรอบระยะเวลาในการทบทวน
•เป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจำนวนหุ้นซื้อขายดังกล่าวของหลักทรัพย์นั้นใน แต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น ๆ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 สำหรับหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาซื้อขายน้อยกว่า 12 เดือน ทั้งนี้ การซื้อขายจะไม่พิจารณารวมเดือนที่หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Surveillance measure list)
ตลาดหลักทรัพย์ฯได้กำหนดเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น และ เกณฑ์คัดเลือก SET ESG Ratings ดังนี้
เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น
•ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
•ไม่เป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน
•ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
•ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
•ไม่เป็นบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้น รวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
•ไม่เป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า
•ไม่เป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า
•ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการกรณีมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง การเงินและการดำเนินธุรกิจเป็นต้นว่า ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB, CS, CC และ CF ในปีที่มีการประเมินและปีก่อนหน้า
•ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติโดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหารหรือไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. ในปี ที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า
เกณฑ์คัดเลือก SET ESG Ratings
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคุณสมบัติบริษัทจดทะเบียนที่มีสิทธิ์ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ตามเกณฑ์คะแนนจากแบบประเมินความยั่งยืน และ เกณฑ์คุณสมบัติดังนี้
เกณฑ์คะแนนจากแบบประเมินความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจตอบแบบประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคะแนน จากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ (มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และ มิติสังคม)
เกณฑ์คุณสมบัติ
ตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาจากข้อมูลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
•เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report หรือ CGR) ของรอบปีที่มีการประเมินความยั่งยืนตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป
•ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการหรืออยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
•ไม่เป็นบริษัทที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหน่วยงานทางการแจ้งเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจ
•ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ และการกระจายการถือหุ้น (Free Float)
•ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติโดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหาร หรือ ไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต.
•ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีกรรมการหรือผู้บริหารถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากทางการหรือ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การสร้างผลกระทบด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
•ไม่เป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน หรือความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องในงบการเงินปีล่าสุด และไม่เป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน
•ไม่เป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนด
•ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการกรณีมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง การเงินและการดำเนินธุรกิจ เป็นต้นว่า ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB, CC, CF และ CS ในปีที่มีการประเมิน และปีก่อนหน้า
•ไม่เป็นบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินปีล่าสุดมีค่าต่ำกว่าศูนย์
•ไม่เป็นบริษัทที่มีผลกำไรสุทธิไม่ถึง 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง นับจากงบการเงินปีล่าสุด
•คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนอาจพิจารณาประเด็นอื่น ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การสร้าง ผลกระทบด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ประกอบการคัดกรองบริษัทในการจัดทำหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings
กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์
นอกเหนือจากเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และ เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ SET ESG Total Return Index แล้ว กองทุนจะวิเคราะห์สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ SET ESG Total Return Index เพิ่มเติม เช่น มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน จำนวนหุ้นซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน เป็นต้น โดยอาจไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ SET ESG Total Return Index บางตัวที่มีสภาพคล่องต่ำ และพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับ SETESG Total Return Index ในกรณีที่กองทุนวิเคราะห์สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ SET ESG Total Return Index แล้วพิจารณาที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ SET ESG Total Return Index ทุกตัว กองทุนจะพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับ SETESG Total Return Index
กระบวนการวิเคราะห์การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น เริ่มจากบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น สมัครใจตอบแบบประเมินความยั่งยืนในทั้ง 3 มิติคือ มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และ มิติสังคม โดยแบบประเมินความยั่งยืนแบ่งตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วยคำถามทั่วไปและคำถามเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 50% ของแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จะได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เหล่านี้ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคำนวณดัชนีจะได้รับการคัดเลือกเป็นส่วนประกอบของ SET ESG Total Return Index
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และ เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ SET ESG Total Return Index อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง กองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ SET ESG Total Return Index ที่คัดเลือกจากหลักเกณฑ์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ SET ESG Total Return Index ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศที่มีแนวทางในการจัดเลือกดังนี้
•เป็นบริษัทที่อยู่ในผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ประกาศล่าสุด ก่อนรอบการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี
•เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท และผ่านสภาพคล่องที่กำหนด
•มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
•มีจำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน12 เดือน
•ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนีได้ที่ : https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคํานวณดัชนี SET ESG Total Return Index บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีเป็นดัชนีอื่นใดที่มีลักษณะเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนี SET ESG Total Return Index และหากในอนาคตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) บริษัทจัดการจะใช้ดัชนี free float TRI นั้น เป็นดัชนีชี้วัดแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
ข้อจำกัดด้านการลงทุน
กองทุนมีกรอบการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET ESG Total Return Index เป็นหลัก จึงทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามกรอบการลงทุนได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ความเสี่ยงที่เกียวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน
•ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET ESG Total Return Index) ทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไปที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
•ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องจากข้อจำกัดด้านกรอบการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้
•ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด ตัวอย่างเช่น กรณีคู่ค้าของผู้ออกหลักทรัพย์ (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ) มีการปฎิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืน
•ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดสภาพคล่องของตราสาร เนื่องจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนอาจมีปริมาณการซื้อขายที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคำนึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน
•ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฎิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน
•ความเสี่ยงของผู้ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อใช้สิทธิวงเงินลดหย่อน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2 – 5 ไม่เกินปีละ 50,000 บาท) จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขอกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกกองทุนของทุกบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ด้วย
แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนของ SRI Fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้
บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ให้ความยั่งยืน หากมีข่าวที่มีผลกระทบเชิงลบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี ผู้จัดการกองทุนจะติดต่อสอบถามไปยังบริษัทที่มีดังกล่าวเพื่อสอบถามสาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมถึงสอบถามถึงประเด็นอื่นๆ โดยจะมีการติดตามการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวจนกว่าจะสามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จ หรืออาจมีความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นเพื่อยกระดับการติดตามให้ใกล้ชิดมากขึ้น และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว โดยหากผู้จัดการกองทุนเห็นว่าบริษัทไม่สามารถหรือไม่มีความพยายามแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงมากกว่าที่ยอมรับได้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนการลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นดังกล่าว และนำหลักทรัพย์นั้นๆ ออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด